Una nota metodológica acerca de aplicaciones del filtro de kalman a las calibraciones en modelos de ciclo real Report as inadecuate




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Investigaciones Económicas 2002, XXVI (1)

Author: Jesús Ruiz

Source: http://www.redalyc.org/


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Investigaciones Económicas ISSN: 0210-1521 ie@funep.es Fundación SEPI España Ruiz, Jesús Una nota metodológica acerca de aplicaciones del filtro de Kalman a las calibraciones en modelos de ciclo real Investigaciones Económicas, vol.
XXVI, núm.
1, enero, 2002 Fundación SEPI Madrid, España Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=17326103 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto J.
RUIZ (35-57) 19-4-02 08:20 Página 35 investigaciones económicas.
vol.
XXVI (1), 2002, 35-57 UNA NOTA METODOLÓGICA ACERCA DE APLICACIONES DEL FILTRO DE KALMAN A LAS CALIBRACIONES EN MODELOS DE CICLO REAL JESÚS RUIZ Universidad Complutense de Madrid Este trabajo tiene dos objetivos.
El primero de ellos es aportar una generalización del filtro de Kalman a la estimación de modelos dinámicos con expectativas racionales formadas en el presente de variables endógenas futuras.
El segundo es mostrar dos aplicaciones de este procedimiento en modelos estocásticos de crecimiento bajo el supuesto de expectativas racionales.
En particular, se presenta, por un lado, una metodologı́a para calibrar parámetros de estos modelos que resultan difı́ciles de estimar debido a la ausencia de datos en la economı́a real (por ejemplo, el coeficiente de aversión relativa al riesgo).
El procedimiento que se presenta tiene la ventaja de la sencillez de su funcionamiento.
Por otro lado, se utiliza el procedimiento de calibración para dar una medida objetiva de discriminación entre modelos, que permita resolver el problema de identificación de modelos observacionalmente equivalentes. Palabras clave: Filtro de Kalman, calibración, modelos de ciclo real, expectativas racionales, sistem...





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