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Cuspinera Contreras, Víctor Hugo - Capítulo 5. Validación del Modelo, Representación y Análisis de Resultados - Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas -- Licenciatura en Actuaría. - Departamento de Actuaría y Matemáticas. - Escuela de Ingeniería y Ciencias, - Universidad de las Américas Puebla.


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CAPÍTULO 5: VALIDACIÓN DEL MODELO, PRESENATCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. En el presente capítulo las primeras dos secciones hablan sobre la validación del modelo.
Al inicio trata la validación del algoritmo de heurístico para carteras de inversión, subsecuentemente se trata la validación de Modelo de escenarios para optimizar carteras.
La siguiente sección habla sobre los parámetros recomendados basados en la experiencia, por último se hace presenta y analizan los resultados del modelo. 5.1 Validación del Algoritmo de Carteras de Inversión. Para validar el algoritmo de carteras de inversión aplicando algoritmos genéticos, el cual fue programado en VB .Net, inicialmente se hicieron una serie de observaciones y comparaciones en Excel necesarias para que funcionara el modelo: • n Se observó que la restricción de presupuesto se cumpliera, es decir que ∑w i =0 i = 1. Otra manera de escribir esta restricción es W T e = 1 donde W T es el vector de pesos wi ’s puesto de forma transpuesta, y e es el vector unitario.
Para visualizarlo se puede W T e = [w1 • expresar w2 ...
wn ] como se escribe a continuación ⎡1⎤ ⎢1⎥ ⎢ ⎥ = w1 + w2 + ...
+ wn = 1 ⎢...⎥ ⎢ ⎥ ⎣1⎦ El rendimiento, variación y desviación estándar del algoritmo programado fuera correcto, comparándolo con la solución que se debería obtener al hacer los siguientes cálculos RC = W T R , VC = W T VW 98 y DE C = VC , donde RC es el rendimiento de la cartera, VC es la varianza de una cartera, DE C es la desviación estándar de la cartera, W es el vector de pesos de wi ∀i ∈ {1,2,..., n} , R es el vector de rendimientos de los activos, V es la matriz de covarianzas y todo vector que tenga T hace referencia al mismo vector en forma transpuesta. En la figura 5.1 se observa en la hoja de cálculo de Excel los porcentajes, rendimientos, variaciones y desviaciones estándar obtenidos del SUGO++.
Del lado izquierdo de los porcentajes para ...






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