Cuspinera Contreras, Víctor Hugo - Capítulo 4. Desarrollo del Modelo - Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas Report as inadecuate




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Cuspinera Contreras, Víctor Hugo - Capítulo 4. Desarrollo del Modelo - Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas -- Licenciatura en Actuaría. - Departamento de Actuaría y Matemáticas. - Escuela de Ingeniería y Ciencias, - Universidad de las Américas Puebla.


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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL MODELO El presente capítulo se divide en dos grandes fragmentos.
En la primera parte se habla sobre el desarrollo de las fases del modelo donde inicialmente se explica la búsqueda y selección de Activos, la manera de obtener el vector de rendimientos y la matriz de covarianzas, el proceso del algoritmo, los métodos de selección de activos para la nueva población y los tipos de criterios de cambio utilizados para diversificar el modelo, la forma en que trabaja la función fitness, penalización y ordenamiento de la población, y por último la forma de desarrollar el rendimiento y la variación del modelo de escenarios para carteras de inversión.
En la segunda parte se explica como funciona el software de solución y en sus dos subdivisiones: cuando se utiliza el programa para encontrar una población de carteras y para el modelo de escenarios y obtener así una población con las mejores carteras de inversión de cada escenario, y con esto obtener el rendimiento, varianza y desviación estándar del modelo de escenarios para carteras de inversión mediante el uso de la heurística de algoritmos genéticos. 4.1 Desarrollo de las Fases del Modelo Como se menciona en el apartado Error! Reference source not found.
las fases de la metodología para la resolución del algoritmo se pueden agrupar en cinco segmentos; el primero es el ingreso de los datos, los tres siguientes son de condición interna: ingreso de parámetros y obtención de rendimientos por activo con su respectivo vector de rendimientos y matriz de covarianzas, y el desarrollo del algoritmo, el cuarto segmento es la obtención de resultados, y por último las conclusiones generales.1 1 Vidsupra figura 3.1. 51 4.1.1 Búsqueda y selección de activos Inicialmente se buscan y seleccionan las acciones, bonos y cetes más representativos del mercado basándonos en los resultados obtenidos por Meliza Contreras (2006).
Esto mediante el programa Economática, donde se obt...






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