Cuspinera Contreras, Víctor Hugo - Capítulo 3. Metodología - Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas Report as inadecuate




Cuspinera Contreras, Víctor Hugo - Capítulo 3. Metodología - Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Cuspinera Contreras, Víctor Hugo - Capítulo 3. Metodología - Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas -- Licenciatura en Actuaría. - Departamento de Actuaría y Matemáticas. - Escuela de Ingeniería y Ciencias, - Universidad de las Américas Puebla.


Teaser



CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA En el capítulo actual de manera inicial se hace una descripción de la metodología que se siguió durante el desarrollo del algoritmo, en la segunda sección se habla acerca de cómo se aplica el algoritmo genético en las carteras de inversión, mientras que la siguiente sección, la tercera, hace referencia al modelo de escenarios para carteras de inversión.
Para finalizar, en el presente capitulo, la ultima sección abarca la aplicación de Visual Basic .Net para el desarrollo de la interfaz amigable al usuario. 3.1 Estructura de la Metodología El conjunto de acciones con que se pretende hallar la solución al problema de Optimizar un Modelo de Escenarios para Carteras de Inversión esta compuesto por distintas fases ordenadas, las cuales se mencionan en la figura 3.1.
La primera fase es la correspondiente al ingreso de la información por parte del proveedor de datos, que en sí es la obtención en forma periódica de los índices y rendimientos históricos de las acciones, bonos y cetes que se utilizarán para la obtención de las tasas de crecimiento anual por cada uno de los activos.
La segunda, tercer y cuarta fase son de orden interno. En la segunda fase se solicita el ingreso de los parámetros necesarios para el desarrollo del algoritmo, y paralelamente se obtendrán tanto el vector de rendimientos de activos como la matriz de covarianzas.
La tercera fase se refiere al desarrollo del algoritmo que satisfaga las necesidades de creación de carteras de inversión cercanas a las óptimas donde se deberá aplicar algoritmos genéticos para la obtención de buenas carteras cercanas a la de mínima varianza dado un rendimiento esperado por parte del inversionista, además se tomará en cuenta que éstas carteras serán resueltas dentro de un modelo de escenarios para carteras de inversión; para acabar con la tercera fase cabe 38 mencionar que se incluye el desarrollo de la interfaz amigable para el usuario.
La cuarta fase es...






Related documents