Cuspinera Contreras, Víctor Hugo - Resumen - Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas Report as inadecuate




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Cuspinera Contreras, Víctor Hugo - Resumen - Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas -- Licenciatura en Actuaría. - Departamento de Actuaría y Matemáticas. - Escuela de Ingeniería y Ciencias, - Universidad de las Américas Puebla.


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RESÚMEN En el presente trabajo se desarrolla un modelo de escenarios para carteras de inversión aplicando los algoritmos genéticos para encontrar rendimiento y riesgo del modelo. Se desarrolla el algoritmo que optimiza, a través de la heurística de algoritmos genéticos, las carteras de inversión cuando el número de activos seleccionados en la cartera es menor que el número de activos que se ingresa al modelo.
Éste algoritmo se aplica en cada uno de los nodos de un árbol de escenarios para así obtener después del número de Iteraciones previamente establecido una población de Portafolios de inversión para cada uno, el cual se utilizará para alcanzar el Rendimiento, Riesgo y Volatilidad de Modelo de Escenarios de carteras de inversión. Lo anterior se logra a través del desarrollo de un programa elaborado en el lenguaje Visual Basic .Net, el cual es amigable al usuario por la facilidad que se da para el manejo de ventanas accesibles y claras. ...





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