Estimation non paramétrique optimale du taux de saut dun processus markovien déterministe par morceauxReport as inadecuate




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1 Probabilités et statistiques IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine 2 BIGS - Biology, genetics and statistics Inria Nancy - Grand Est, IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine

Résumé : Un processus markovien déterministe par morceaux est un processus stochastique dont la trajectoire est décrite par une équation différentielle perturbée par des sauts aléatoires en des instants aléatoires. Nous nous intéressons à l-estimation du taux de saut d-un tel processus observé en temps long sous une hypothèse d-ergodicité. Nous introduisons une classe d-estimateurs non paramétriques consistants et asymptotiquement gaussiens. Nous proposons de choisir l-estimateur de variance minimale, variance qui est elle-même à estimer.

Mots-clés : taux de saut méthode à noyau estimation non paramétrique processus markovien déterministe par morceaux





Author: Romain Azaïs - Aurélie Muller-Gueudin -

Source: https://hal.archives-ouvertes.fr/



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