Rentabilidade e assimetria de informação em empresas selecionadas da bovespa Report as inadecuate




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Robert Aldo Iquiapaza Coaguila ; Eliane Pinheiro de Sousa ; Viviani Silva Lírio ;Revista Ciências Administrativas 2007, 13 2

Author: Valéria Gama Fully Bressan

Source: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=475647704004


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Revista Ciências Administrativas ISSN: 1414-0896 revcca@unifor.br Universidade de Fortaleza Brasil Gama Fully Bressan, Valéria; Iquiapaza Coaguila, Robert Aldo; Pinheiro de Sousa, Eliane; Silva Lírio, Viviani Rentabilidade e assimetria de informação em empresas selecionadas da Bovespa Revista Ciências Administrativas, vol.
13, núm.
2, noviembre, 2007, pp.
223-233 Universidade de Fortaleza Fortaleza, Brasil Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=475647704004 Como citar este artigo Número completo Mais artigos Home da revista no Redalyc Sistema de Informação Científica Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Rentabilidade e assimetria de informação em empresas selecionadas da Bovespa Rentabilidade e assimetria de informação em empresas selecionadas da Bovespa Profitability and asymmetry of information in selected companies of the bovespa Valéria Gama Fully Bressan1, Robert Aldo Iquiapaza Coaguila2, Eliane Silva Lírio4 Pinheiro de Sousa3 e Viviani Resumo  O artigo examinou, em uma amostra cross-section avaliada nos últimos doze meses, entre março de 2005 e março de 2006 se uma amostra aleatória de companhias de capital aberto listadas na Bovespa com menor assimetria de informação, isto é, listadas no Novo Mercado da Bovespa, possuíam maior rentabilidade nas suas ações.
Os dados foram extraídos da base de dados da Economática®, perfazendo o total de 130 empresas não financeiras, com ações de maior liquidez listadas na BOVESPA, sendo 65 empresas que adotam práticas de governança corporativa e 65 empresas do mercado tradicional selecionadas aleatoriamente e analisadas através de um modelo de regressão linear múltipla com dados cross-section.
As variáveis utilizadas no estudo foram: rentabilidade da ação, ativo total, volatilidade, liquidez em Bolsa e uma dummy para o indicador de ...





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