en fr Econometric Problems of Long-Memory Time Series Analysis Problèmes économétriques danalyse des séries temporelles à mémoire longue Report as inadecuate




en fr Econometric Problems of Long-Memory Time Series Analysis Problèmes économétriques danalyse des séries temporelles à mémoire longue - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

1 SAMM - Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire SAmos-Marin Mersenne

Abstract : The investigation modes, are carried under three angles:epistemological, statistical and economical approaches. In the first part of the thesis, we specify, in an epistemological approach, in what the concept of long-memory can appear, as a new kühnian -paradigm- for macroeconomics and finance. In the second part of the thesis, we propose, in a semiparametric statistical approach, three extensions of the most elaborate IR Increment Ratio statistics of Surgailis et al, 2008. First, a multidimensional central limit theorem is established, for a vector made up of several IR statistics. Second, a chi2 goodness of fit test is deduced from this Multidimensional central limit theorem. Lastly, this Multidimensional central limit theorem allowed us to build adaptive versions of the estimator and the goodness of fit test, studied within a general semiparametric framework. We prove that the adaptive estimator of the long memory parameter follows an Oracle property. Simulations which we carried out attest of the precision and the robustness of the estimator and the goodness of fit test, even in the non Gaussian case. In the third part of the thesis, we deduce from our adaptive Multidimensional Increment Ratio statistics, two tests respectively of stationarity and nonstationarity, for any stationary or nonstationary Id process, and for any real number d such that -0.5< d < 1.25. In an empirical econometric approach, we implement these previous theoretical results, and compare them with those resulting from other statistical methods: parametric, semiparametric or nonparametric or heuristic applied to economical and financial series.

Résumé : Les modalités d-investigation de notre thèse sont menées, sous trois angles : épistémologique, statistique et économique. En première partie de la thèse, dans une approche épistémologique, nous spécifions en quoi le concept de mémoire longue peut apparaître, comme un nouveau paradigme kühnien pour la macroéconomie et la finance. En deuxième partie de la thèse, dans une approche statistique, semi-paramétrique, nous proposons trois extensions de la statistique IR Increment Ratio de Surgailis et al, 2008. Premièrement, un théorème central limite multidimensionnelle est établi pour un vecteur composé de plusieurs statistiques IR. Deuxièmement, un test d-adéquation de qualité d-ajustement de type chi2 est déduit de ce théorème. Troisièmement, ce théorème nous a permis de construire des versions adaptatives de l-estimateur et du test d-adéquation étudiés dans un cadre semi-paramétrique général. Nous prouvons que l-estimateur adaptatif du paramètre de la mémoire longue suit une propriété d-Oracle. Les simulations que nous avons menées attestent de la précision et de la robustesse de l-estimateur et du test d-adéquation, même dans le cas non gaussien. En troisième partie de la thèse, nous en déduisons deux tests respectivement de stationnarité et de non stationnarité pour les processus Id stationnaires et non stationnaires, pour tout réel d tel que -0.5< d



Author: Béchir Dola -

Source: https://hal.archives-ouvertes.fr/



DOWNLOAD PDF




Related documents