Un modèle de programmation stochastique pour lallocation stratégique dactifs dun régime de retraite partiellement provisionnéReport as inadecuate




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1 SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Résumé : Dans cet article, nous présentons des techniques novatrices d-ALM basées sur la programmation stochastique. Leur application a été développée pour le choix de l-allocation stratégique d-actifs des régimes de retraite par répartition partiellement provisionnés. Une nouvelle méthodologie pour la génération de l-arbre des scénarios a été également adoptée. Une étude comparative du modèle d-ALM développé avec celui basé sur la stratégie Fixed-Mix a été effectuée. Différents tests de sensibilité ont été par ailleurs mis en place pour mesurer l-impact du changement de certaines variables clés d-entrée sur les résultats produits par notre modèle d-ALM.

Mots-clés : gestion actif-passif allocation stratégique d-actifs génération de scénarios économiques programmation stochastique





Author: Alaeddine Faleh -

Source: https://hal.archives-ouvertes.fr/



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